Lexique Boursier

Volatilité historique et volatilité implicite

La volatilité historique est fondée sur le comportement passé du titre sousjacent, tandis que la volatilité implicite, celle des produits dérivés, reflète les anticipations sur son évolution future. Exprimée en pourcentage, la volatilité mesure la probabilité de hausse ou de baisse du support sans toutefois déterminer le sens de cette variation. Plus l’indice de volatilité est élevé, et plus l’action sous-jacente risque d’enregistrer de fortes variations. Dans ce cas, le prix du warrant ou de l’option sera cher. A l’inverse, plus la volatilité baisse et moins le prix du produit dérivé sera élevé.

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