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Algorithme boursier
Je réalise depuis un an un algorithme boursier sur VBA. Mais je suis face à un dilemme.
Je dois comparer deux courbes : celle de la variation du cours et celle de l'attractivité du titre. Je dispose pour cela de deux méthodes : la fonction coût (simple valeur absolue de la différence) et le coefficient de corrélation (covariance / écart-type). Mon problème, c'est que lorsque j'optimise la corrélation, la fonction coût augmente anormalement. Quelqu'un peut-il me dire quelle est la meilleure méthode et est-ce que je dois abandonner le calcul de la fonction coût ? Merci.
Je vais pratiquer une formule que ne n'apprécie pas particulièrement : répondre à la question par une autre question ....
1 - Combien te rapporte l'application de ta formule , sur un an constant ?
2 - Faut-il chercher l'application d'une formule tarabiscotée ?
Je me trompe peut-être, il est tout à fait possible que tu sois pro de chez pro ... En tout cas je te le souhaite, bons trades et désolé de ne pouvoir répondre.
Ce que me rapporte ma formule est ambivalent. Dans mon back test, j'obtiens jusqu'à 3% de rentabilité par semaine, mais sur une période de six mois. Mais mes simulateur ne m'ont encore jamais offert une telle rentabilité.
Dans ta formule "pro de chez pro" je crois détecter une perception trop normative de la compétence. Est-ce qu'un peintre amateur serait moins bon qu'un peintre professionnel, pour la seule raison qu'il n'est pas rémunéré et qu'il ne vit pas de son art ?

j'écrirai bien qq chose ....>>> mais pour cela vous devriez reconsidérer votre ""postulat"" ...!!!!!!!
en (toujours) toute humilité
rd
Pouvez-vous être plus clair, je ne comprends pas ? Je reformule différemment : mes outils d'analyse technique donne une note à chaque titre, chaque séance. C'est cela que j'appelle "l'attractivité". Je demande au forum de me dire quelle est la meilleure méthode pour comparer cette courbe d'attractivité à la courbe des variations du cours. Faut-il faire une simple soustraction, ou calculer le coefficient de corrélation ?
n'étant pas le forum, je ne pourrai donc pas répondre à sa place mais :
1/
a/ votre ""reformulation"" est très différente de votre première formulation
b/ votre première formulation indique une non pertinence
2/
a/ votre ""reformulation"" exclu la présence d'une subjectivité
b/ votre première ""formulation"" indique une non satisfaction sur les résultats obtenus
c/ votre ""reformulation"" plaide sur un simple détails accessoire
alors que de mon humble point vue :
il n'y a aucune pertinence dans vos outils et postulat

postulat signifiant ... >> raisonnement mathématique d'élaboration

précision utile
deuxième précision quelle est la Nature de vos outils ?

en (toujours) toute humilité
rd
Si vous faite une simple différence entre deux valeurs, vous aurez un chiffre.
A quoi le comparer pour aider la décision ?
En revanche si vous faites un calcul de corrélation vous aurez un indicateur de la force d'une cause pour un certain résultat. C'est déjà meilleur. Mais ce n'est pas du tout satisfaisant.
Le mieux serait d'utiliser la corrélation canonique (Plusieurs causes concurent avec des forces différentes sur la réalisation d'un résultat).
Pour cela il faut des stats importantes.
Ma conviction est que si des outils statistiques permetaient de prédire des futurs boursiers ils seraint dejà trouvés.
Il y a longtemps a l'IMAG (Institut des mathématiques appliqées) de mon université j'avais utilisé un programme de corrélation canonique pour approcher des résultats de courses de chevaux.
C'était pas mal, mais j'avais mélangé les stats du plat, de l'obstacle, et des courses atelées.........
Stats mauvaises, résultat mauvais.
Cordialement
Merci pour cette réponse, je vais m'initier à la corrélation canonique.
J'ai calculé la corrélation linéaire pour seize indicateurs, dont j'ai pondéré la somme avec ce même coefficient. J'obtiens une attractivité avec une corrélation globale de 0.4, sachant que le maximum est 1.
Vous dites que si un outil permettait de prédire la bourse, en droit, il serait déjà trouvé. Le comportement aléatoire offre une chance sur deux de gagner. Or mes outils m'ont offert jusqu'à 70% de réussite théorique en mode "fonction coût", et 0.4 / 1 en mode "corrélation", même si ces résultat théoriques nécessitent un décideur avec des arguments d'achat et de vente.
De nombreux indicateurs de type rsi sont des adaptations du proverbe "après la pluie, le beau temps". Ça peut paraître dérisoire mais si ça marche plus d'une fois sur deux, alors on peut gagner avec du temps et du volume, une fois dépassé le coût des frais de courtage. Je dois pour cela dépasser 0.8% de rentabilité par semaine, or mon back test m'en offre déjà plus du double.

fan ......!!!!!!!!
j'avais, dans un passé assez lointain entendu ""parler"" ... >>> de la moutarde sous la queue du chat ......!!!!!!
mais là, nous pourrions assister à une décorrélation, dans la corrélation en direct live ....!!!!!!!!!!!!
dis donc pépé t'es gentil mais moi ce que je veux c'est de l'oseille .. de la fraîche dixit la pub ....!!!!!!!!
c'est de l'humour hein,
votre recherche est totalement qualifiante, mais attention aux pièges ...!!!!
une modélisation n'est pas pertinente en backtest démo ....!!!
une validation ne peut se faire qu'en réel et sur un échantillonnage conséquent ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en (toujours) toute humilité
rd
Le calcul rétroactif du back test prend des risques irrationnels, parce qu'il sait déjà qu'il va gagner. Malheureusement, le calcul "linéaire" ne peut pas prendre de tels risques. Mais en allongeant la période d'étude, j'espère que les inductions du back test seront majoritairement transcendantes.
Je me permet une analogie lointaine. Par induction, on pourrait conclure que le gorille a un argument de puissance et que l'oiseau a un argument de fuite. Cette induction est susceptible d'être transcendantale et de permettre l'anticipation de leur évolution.
Le calcul rétroactif du back test prend des risques irrationnels, parce qu'il sait déjà qu'il va gagner. Malheureusement, le calcul "linéaire" ne peut pas prendre de tels risques. Mais en allongeant la période d'étude, j'espère que les inductions du back test seront majoritairement transcendantes.
Je me permet une analogie lointaine. Par induction, on pourrait conclure que le gorille a un argument de puissance et que l'oiseau a un argument de fuite. Cette induction est susceptible d'être transcendantale et de permettre l'anticipation de leur évolution.
Je m'explique : le déterminisme exogène, c'est l'information, l'annonce, extérieures, donc la subjectivité des acteurs. J'exclus cette analyse.
Le déterminisme endogène c'est lorsque les acteurs se positionne par rapport au cours, et que, de facto, le cours évolue en fonction des acteurs. On a là un système isolable dont il reste à élucider le fonctionnement.

au gorille, animal fort sympathique avec son biniou bien en évidence
je préfère la SYMBOLIQUE,
car La SYMBOLIQUE est à L'HUMANITé,
ce que la mythologie est aux 4 grandes religions méditerranéennes.
d'autre part, j'ai une très grande reconnaissance pour mes ""H...... G..."" entre autre un Mathématicien INDIEN du 5/6e siècle après J.C. si vous ajoutez à cela le fait que l'""inventeur"" de l'écriture dans la forme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. des NOMBRES existants ..>> était un Perse et non un Arabe ...il n'y a donc jamais eu de Mathématicien Arabo-Musulman digne de ce NOM, j'ajoute qu'avec la découverte du Mécanisme d'Anticythère nous pouvons également ajouter qu'il n'y a jamais eu d'Astronomes Arabo-Musulmans dignes de ce NOM, mais tout simplement des ""récupérateurs"" de données qui ne leurs appartenaient pas.
tant que vous n'aurez pas trouvé pourquoi les SUMéRIENS écrivaient 1 + 3 + 6 = 1. vous n'aurez pas de Solutions pertinentes à votre recherche.
de plus : il me semble déceler une erreur mais je ne vous dirai pas ""où"" ....................
pour ceux que cela intéresse :
ABU 'Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi né en 770/780 mort en 850? a écrit les chiffres dit Arabes en utilisant les travaux réalisés par les Anciens ; Sumériens Babyloniens Grecs etc etc mais surtout quand il était encore en Khwarizm (Ouzbékistan actuel) il avait eu accès aux travaux réalisés par Le GRAND Mathématicien Indien .. >>> BRAHMAGUPTA ...
c'est une simple convention Académique (Académie de Rome) qui a attribué à ABU 'Abdallah la notion d'algorithme ... dans un Espace/Temps où l'obscurantisme de la religion Musulmane ne permet pas d'identifier les filiations, puisqu'il a fallu attendre la fin du 18 ème siècle pour parfaitement identifier CES DéTAILS, seules les blessures de la Pierre permettent d'identifier le véritable parcours des Hommes.
la Notion d'algorithme est l'oeuvre de BRAHMAGUPTA .
MERCI MONSIEUR THALèS pour votre Nombre d'OR ...
en (toujours) toute humilité
rd

La plupart de mes analyses sont effectuées ainsi...et se vérifie sur le MT-LT.
solution: 1+3+6=1 ... 3,6,9 ... le 9 étant à la fois rien et le tout ...?
merci à leur symbolique laissé encore à disposition...mais difficile ou invisible à déchiffrer pour certains.

La plupart de mes analyses sont effectuées ainsi...et se vérifie sur le MT-LT.
solution: 1+3+6=1 ... 3,6,9 ... le 9 étant à la fois rien et le tout ...?
merci à leur symbolique laissé encore à disposition...mais difficile ou invisible à déchiffrer pour certains.bonjour Seboubou, il me semble que votre intervention se rapporte à mon dernier post, il me semble que votre intervention veut positionner toute l'importance de la Symbolique des Nombres et de leur ""interaction"" dans la conscience, j'ajouterai leur implication dans le parcours de L'Humanité... >>> connaissez vous Michelangelo MéRINI ... sa très pertinente SYMBOLIQUE présente dans ses oeuvres ,
le rayon de LUMIèRE ......... fixant le principal
le REGARD ..... auto-portait ..accessoire du principal
La MAIN... témoin du principal.
de plus il faut savoir qu'une très grande majorité de ses oeuvres lui ont été attribuées très tardivement puisque dans l'instant de leur création les oeuvres picturales n'étaient pas signées (très peu d'auteurs apposaient leurs ""marques"" à cette époque), malgré toutes les DIFFICULTéS que l'on nous imposent, j'essaierai de mettre un graphe sur EOS pour illustrer notre technique et méthodologie, pour sympathique comparaison.
mais ce que nous pouvons déjà écrire ... >> 5,32 dans le mois de mai, pourraient être très significatif.
de Ladoix-Serrigny ???
connaîtriez vous ...
M....l M....RD
ainsi que:
le Domaine CHEVALIER père et fils ???
CORTON ROGNET grand cru

pour revenir à notre première ""préoccupation"" ... la première Règle de penser .. >> à respecter :
Le CHAOS n 'est pas l'anéantissement ou la destruction... !!!
Le CHAOS est le changement d'éTAT ....... >>> dans un ordre très organisé ...!!! contrairement à l'idée répandue par les BOUFFONS.
MERCI MONSIEUR THALèS .......
Merci à mes ""H..... G..."" ...
OLd Tiger
en (toujours) toute humilité
rd
:-))))))))))))))))))))))) ))))))))))
MERCI Monsieur THALèS.
Merci à mes ""H..... G..."".
en (toujours) toute humilité
rd
le rayon de LUMIèRE ......... fixant le principal
le REGARD ..... auto-portait ..accessoire du principal
La MAIN... témoin du principal.
de plus il faut savoir qu'une très grande majorité de ses oeuvres lui ont été attribuées très tardivement puisque dans l'instant de leur création les oeuvres picturales n'étaient pas signées (très peu d'auteurs apposaient leurs ""marques"" à cette époque), malgré toutes les DIFFICULTéS que l'on nous imposent, j'essaierai de mettre un graphe sur EOS pour illustrer notre technique et méthodologie, pour sympathique comparaison.
mais ce que nous pouvons déjà écrire ... >> 5,32 dans le mois de mai, pourraient être très significatif.
de Ladoix-Serrigny ???
connaîtriez vous ...
M....l M....RD
ainsi que:
le Domaine CHEVALIER père et fils ???
CORTON ROGNET grand cru

pour revenir à notre première ""préoccupation"" ... la première Règle de penser .. >> à respecter :
Le CHAOS n 'est pas l'anéantissement ou la destruction... !!!
Le CHAOS est le changement d'éTAT ....... >>> dans un ordre très organisé ...!!! contrairement à l'idée répandue par les BOUFFONS.
MERCI MONSIEUR THALèS .......
Merci à mes ""H..... G..."" ...
OLd Tiger
en (toujours) toute humilité
rd:-))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))
j'invite à relire très attentivement ce post, notamment le passage concernant OES Imagin ....... DE LE CONFRONTER au parcours du prix sur ce titre..!!!
:-))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))) )
TROP BON de pouvoir ""remonter"" de telles écritures .... !!!!!!!!!!!
MERCI Monsieur THALèS
OLd Tiger
en (toujours) toute humilité
rd


il me semble INTéRESSANT d'ajouter plusieurs PRéCISIONS:
un algorithme: N'EST PAS .... INTELLIGENT ...!!!!!!!!!!!!
un algorithme .... EST TRèS BËTE ..........................
un algorithme : N'EST PAS ....une Intelligence Artificielle ...
une Intelligence dite Artificielle ... est une somme de DONNéES ..
une Intelligence dite Artificielle ... N'EST PAS INTELLIGENTE ...
elle est seulement dans un contexte ..... un OUTIL mieux adapté à réaliser une action (un ensemble d'actions), qu'un organisme vivant dit Humain....
ceux ... qui se ""gargarisent"" avec ces deux mots: ...intelligence artificielle .... se gargarisent avec qq chose qui doit être ""ABSENT"" de leur ""enveloppe charnelle"" ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cependant .... je suis d'accord que des développements particuliers : armement ou dérivés d'armement ... il y a un risque certain d'accidents en ""chaine"" ......
le contexte d'apprentissage cité par certain ""fonctionne"" d'autre chose ...... qui devrait être ... bientôt ""distribué"" (divulgué) ...
un ""indice"" ..... il y a une similitude ... avec le Parcours du Prix des Indices ......... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
:-))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))
MERCI MONSIEUR THALèS ........!!!!!!!!!!!!!!!
OLd Tiger
en (toujours) toute humilité
rd
1/ racine et définition du mot oxymore ...!!!
2/ intelligence artificielle est une ""approximation"" très usitée pour parler d'une simple ""chaîne"" de choix à l'intérieur d'une ""banque"" de données, basée sur la ""rationalité"" froide de l'analyse d'une situation, .... par contre il existe des ""approches"" de l'intelligence dite humaine, très sophistiquées qui commencent à être mises en situation de ""penser"", mais cela ne concerne pas les systèmes sous l'appellation ""intelligence artificielle"" du moment (même pas le système pour la voiture dite autonome).
:-)))
MERCI MONSIEUR THALèS .....
en (toujours) toute humilité
rd




après avoir ... >>> relu (et sauf erreur de ma part) ... E. S. et par extension L. B. .... il me semble comprendre que ces MESSIEURS .... sans jamais la ""NOMMER"" ... avaient ""pénétré"" ..... La DIMENSION des ""VIBRATIONS"" ..... il faut préciser que ces MESSIEURS étaient des ""adeptes"" de la THéORIE de MONSIEUR DARWIN ..... qui .. il faut bien l'écrire est une clef essentielle à la COMPRéHENSION du ""MYSTèRE"".
:-)))))))))))
MERCI MONSIEUR THALèS .............
OLd Tiger
°L*
en (toujours) toute humilité
rd
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