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Marché : L'autorité bancaire européenne plus exigeante pour les banques

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par Philipp Halstrick et Andreas Framke

FRANCFORT (Reuters) - Les banques européennes risquent de devoir lever une centaine de milliards d'euros à l'issue d'un test de résistance plus rigoureux que les précédents imaginé par l'Autorité bancaire européenne (ABE), ont déclaré mardi des sources bancaires et réglementaires.

L'ABE veut que les banques atteignent un ratio de fonds propres dur Tier 1 minimal de 7% suivant un scénario de récession et celles qui ne pourraient pas respecter ce critère devraient renforcer leur capital, ont expliqué deux sources bancaires à Reuters.

L'ABE a demandé vendredi aux banques de lui fournir des données qu'elles doivent soumettre au plus tard ce mardi, ont dit les trois sources. "Un nombre important de banques devraient échouer à ces stress tests", a dit l'une de ces sources.

Un test de résistance mené par l'ABE l'été dernier avait été jugé trop clément. Il fixait le ratio Tier 1 minimal à 5% mais ne tenait pas compte des pertes sur les avoirs en dette souveraine grecque et provenant d'autres pays souverains.

Le nouveau test appliquera sans doute à la dette de la zone euro les valorisations du marché et si l'on y joint les données du stress test précédent ainsi que la règle des 7% pour les fonds propres, ce seraient 48 banques - et non plus huit comme en juillet - qui échoueraient au test et devraient lever 99 milliards d'euros, selon des données de Reuters Breakingviews.

Les quatre grandes banques grecques seraient les premières concernées et devraient lever peut-être plus de 30 milliards d'euros de capitaux frais.

Parmi les autres banques dans cette situation, sur la base de données de la fin 2010 employées dans les stress tests les plus récents, figureraient Royal Bank Scotland, Commerzbank, Société générale, Deutsche Bank et UniCredit.

Certaines de ces données ont changé durant le premier semestre et des banques se sont plaintes d'une méthodologie qu'elles jugent inadaptée.

Sous la pression des marchés, les banques françaises et notamment la Société générale, ont accéléré en septembre le renforcement de leurs fonds propres par des mesures de réduction de la taille de leur bilan.

La SocGen a indiqué être en mesure d'atteindre un ratio de fonds propres durs supérieurs à 9% fin 2013.

L'ABE a dit qu'elle avait sollicité des données à jour pour les fonds propres et l'exposition souveraine mais n'a pas été plus explicite.

On ne sait pas si le capital qualifié de Tier 1 brut par l'ABE fait référence à Bâle III ou à une version moins stricte qui était appelée "Bâle 2.5", ont précisé les sources.

Nicolas Delame, Marc Angrand et Wilfrid Exbrayat pour le service français avec la contribution de Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot

Copyright © 2011 Thomson Reuters

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